가. 요약
- 제품: 개시증거금(IM) 계산결과를 모니터링하는 웹 서비스
- 한국자산평가, 2021.01 - 2022.04 (1년 3개월)
- 인원: 웹 서비스 Part 3명 참여. 본인-기획(1명), DBA(1명), 웹개발자(1명)
- 역할: 개시증거금 계산모형 분석, 계산엔진 DB분석, 화면설계, 프로시저개발
- 성과: 통계 화면 20개 설계, DB프로시저 개발
- 상세:
- 비청산 장외파생상품 거래(청산소가 없는 장외거래)의 증거금에는 변동증거금과 개시증거금이 있음.
- 개시증거금(IM)이란 거래상대방의 결제 불이행 사건(부도)을 가정,
상품(거래)을 청산하면서 발생할 수 있는 손실을 각각 담보로 예치
- 한국자산평가에서는 자체 개발한 계산엔진을 통해, 고객사의 증거 금액을 산출 및 송출하고 모니터링 통계 화면을 제공.
나. 서비스 화면
다. 업무 및 역할 상세
1. 계산 모형 분석 (24h)
IM(개시증거금) 계산 방식은 대표적으로 표준모형(Schedule)과 ISDA 계량모형(SIMM)이 존재합니다. ISDA 계량모형은 산출 과정이 복잡하지만, 계산 결과가 고객사에 더 유리합니다. 당시 회사에서는 계량모형의 수요가 있을 것으로 판단하여, SIMM 계산 위탁 서비스를 준비했습니다.
1-1. SIMM 계산 모형 관련 논문 확인 및 정리
계산 프로세스는 '1) CRIF 파일 생성', '2) IM(개시증거금) 계산' 2 단계로 구성됩니다. 아래는 프로젝트 구성원을 위해 작성한 자료입니다.
1-2. SIMM 계산 모형을 만든 ISDA사의 가이드 문서 확인 및 정리
하나의 금융거래는 여러 Risk Factor의 부분집합으로 구성됩니다. 아래 표는 가이드 문서를 참고하여 각 Risk Factor의 특성을 정리한 자료입니다.
2. 웹화면 설계 (160h)
2-1. 전체 20개 화면 초안 (60h)
거래 정보와 계산 결과를 한 눈에 확인할 수 있는 Overview
2-2. 프로세스 개선 설계 (20h)
운영 업무 개선을 위한 프로세스 정립과 신규 화면을 제안.
- 고객사 및 타팀과의 메일/전화 업무를 줄이기 위해, 거래계약서 등록 및 관리 화면 기획
- 팀별로 진행하는 데이터 업무를 하나의 프로세스로 정리하고, 서비스 메인 화면에 모니터링 기능 추가
- 팀별로 진행하는 데이터 업무를 하나의 프로세스로 정리하고, 서비스 메인 화면에 모니터링 기능 추가
2-3. 전체화면 세부 설계 (80h)
화면 예시
3. DB프로시저 작성 (100h)
전체화면 조회 프로시저 작성
